Optimum Portfolio Selection and Financial Failure Models: An Application on Borsa Istanbul
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 992023-03-15
Yaman, Serdar, Korkmaz, Turhan
Özet
In this study, it is aimed to determine the financial failure models that can be used in portfolio management for different investor types. For this purpose, the data of companies other than the financial sector, which are included in the BIST ALL SHARES Index and whose data can be accessed regularly in the 2017-2022 period, were used. In the study, financial failure riks of firms were investigated by using Springate (1978) S score, Altman (1983) Z' score, Fulmer et al. (1984) H score and Legault (1987) CA score models for the period of 2017-2021. According to the results of financial…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Reel Sektörün İçsel ve Dışsal Kârlılık Dinamikleri: Ölçek Etkisi Doğrultusunda Karşılaştırmalı Bir Analiz
- Current Developments in ISA 240 Independent Auditor's Liabilities on Fraud: IAASB Project on Narrowing the Expectation Gap
- Olumlu Dışında Görüş Bildirilen Denetim Raporlarındaki Görüşün Dayanağı Paragraflarının Okunabilirlik Düzeylerinin Araştırılması: BİST İmalat Sektöründe Bir Uygulama
- Financial Forecast in Business and an Application Proposal: The Case of Random Forest Technique
- Davranışsal Yatırımcı Türleri- Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Toleransını Belirleyici Faktörler
- Corporate sustainability and access to finance: An application in BIST
- Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı
- Web of Sience Veri Tabanında Yayımlanmış Nakit Akış Kavramı ile İlgili Makalelerin Bibliyometrik Analizi