Yapay Zekâ, Dijital Finans ve Yeşil Tahvil Piyasası İlişkisi: Volatilite Yayılım Etkileri
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 0 No. 1112025-11-21
Nur, Tuğba, Topaloğlu, Emre Esat, Kaymaz, Türker, Ege, İlhan
Özet
Çalışma, 15 Haziran 2018–17 Nisan 2025 döneminde yapay zeka, FinTech ve yeşil tahvil endeksleri arasındaki volatilite dinamiklerini ve yayılma etkilerini ARCH/GARCH tipi koşullu heteroskedastisite modelleri, CCC-GARCH, QDCC-GARCH ve QFCON yaklaşımlarıyla incelemektedir. Bulgular, FinTech endeksi için en uygun modelin EGARCH(1,1), yapay zeka ve yeşil tahvil endeksleri için ise TGARCH(1,1) olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde tüm endekslerde belirgin volatilite kümelenmesi gözlemlenmiştir. FinTech şokları daha kalıcı ve asimetriktir. Yapay zeka piyasası ise en yüksek şok kalıcılığına…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Kümeleme Tabanlı Portföy Optimizasyonu: BIST100 Üzerine Ampirik Bir Analiz
- Yeşil Tahviller Gelişmekte Olan Ekonomilerde Sürdürülebilir Sonuçlar Sağlıyor mu? Türkiye'den Kanıtlar
- Muhasebede Değer Yaratımı Bağlamında Etki Muhasebesi: Kavramsal Bir Değerlendirme
- Jeopolitik Risk ve Altın Fiyatlarının BIST Sektör Endeksleri Üzerindeki Asimetrik Etkileri: NARDL Yaklaşımı
- Kripto Para Korku ve Hırs Endeksi ile Seçilmiş Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
- Sürdürülebilirlik Raporlarında Yeşil Aklama Uygulamaları ve Finansal Yansımaları: Uluslararası Örnek Olay Analizi
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adaylarının Ruhsat Alma Sürecine Yönelik Görüş ve Beklentileri: Kırşehir İli Örneği