İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 292006-01-01
Aygören, Hakan
Özet
Finansal piyasalarda fiyat davranış özellikleri yatırımcıların yatırım kararlarında önemli rol oynar. Fiyat değişimlerinin dağılımı, oynaklık tahmini gibi analizler daha doğru yatırım kararlarının verilmesinde katkı sağlar. Bu çalışmada amaçlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) davranış özel-liklerini Monte Carlo simülasyon tekniği yardımıyla gözlemlemektir. Çalışmada elde edilen simülasyon sonuçları yatırımcılara İMKB davranış tahmini yerine İMKB davranışının karakteristik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Araştırmada, Monte Carlo simülasyonu ile fiyat hareket davranışını…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Avrupa Muhasebe Sisteminin Uyumlaştırılması, Tarihsel Bir Perspektif
- ABD’de CPA’lerin Karşılaştığı Sorunlar Meydan Okuyuşlar ve Fırsatlar
- İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor
- Hisse Senedi Getirilerinde Yatırımcı Psikolojisinin Etkisinin Yatırım Ortaklıkları İskontosu İle İncelenmesi
- Kuyumculuk Sektörümüz, Sorunları ve Çözüm Önerileri
- Beşeri Sermayenin Karşılaştırmalı Analizi
- Muhasebede "Muzaaf Usul" L. Pacioli'den Önce Var Mıydı?-2
- The Importance Of Activity Based Costing In Seting Transfer Pricing Policies