Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi ve İMKB’de Bir Uygulama
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 382008-04-01
Uçkun, Nurullah, Kandemir, Serkan
Özet
Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riske Maruz Değer Metodolojisi’ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Uluslararası Bir Finansal Merkez Olarak Türkiye ve İstanbul
- The Analysis of Istanbul’s Financial Center Project)
- 2008 Yılı Ekonomik Beklentileri Şubat 2008
- Türk Kayıt Kültüründe Kayıt Dışılığın Tarihi Kökenleri
- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi
- Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma
- Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Durum Analizi ve Beklentilerini Saptamaya Dönük Bir Araştırma
- Alternatif Ödeme Aracı Olarak: Elektronik Çek Sistemi (E-Çek) – 1