Endeks Futures Kontratların Vade Günü Etkileri: Türkiye Piyasası Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 672015-07-01
Gök, İbrahim Yaşar
Özet
Bu çalışmada, Borsa İstanbul 30 endeks futures kontratların dayanak pay piyasası üzerindeki vade günü etkileri araştırılmıştır. 2006 - 2012 dönemi için futures vade ve karşılaştırma günlerinde dayanak piyasanın incelenmesiyle, bazı vade günlerinde dayanak piyasada yüksek işlem hacmi gözlense de bu işlem hacmi artışının istatistiksel olarak anlamlı olmadığına erişilmiştir. Ayrıca, dönemin tamamında vade günleri boyunca pozitif bir fiyat etkisi olduğu, fakat bu fiyat etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Futures vade günlerine bağlı olarak dayanak endekste…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul Örneği
- Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarının TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Uygulama Önerisi
- Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama
- Bankaların Ücret Ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Finansal Göstergelere Etkisi
- Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler
- Lojistik Regresyon Modeli İle Finansal Başarısızlık Tahminlemesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gıda, İçki Ve TütünŞirketlerinde Uygulama
- Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma
- Türkiye’deki Bankaların Sektörler Bazında Kullandırdıkları Krediler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1999-2011