Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 742017-04-01
Bayramoğlu, Mehmet Fatih, Abasız, Tezcan
Özet
Bu çalışmada, gelişmekte olan piyasaların borsa endeksleri arasındaki etkileşim, VAR- EGARCH yöntemiyle analiz edilmiştir. 12.03.2013-30.12.2016 dönemini kapsayan çalışmada Morgan Stanly Capital International (MSCI) endeksleri kullanılmış olup, bu endeksler; Brezilya, Meksika, Rusya, Türkiye borsa endeksleri ve Gelişmekte Olan Piyasa Endeksidir. Çalışmada, belirtilen endeks getirileri arasındaki volatilite yayılımı ve varyans değişimi incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre i) AR parametre değerleri piyasalarda yaşanan şokların ardından borsaların getiri hacimlerinde kalıcı…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Üretim İşletmelerinin Çevre Muhasebesine Verdikleri Önem Düzeyi: Erzurum, Erzincan, Bayburt Bölgesinde Bir Araştırma
- Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin Bakışı Üzerine Bir Araştırma
- Türkiye’de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini Algılamaları
- Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Önlemlerin Rolü: Türkiye Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma
- Bağımsız Denetçilerin Açılış Bakiyeleri Denetimlerine İlişkin Görüşleri: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma
- Aracı Kurum Tavsiyelerinin Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
- Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama
- Kurumsal İtibar Kavramı Ve Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği