Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. Temmuz 2017 (Özel Sayı)2017-03-01
Kaldırım, Yusuf
Özet
Hisse senedi piyasalarındaki anomaliler irrasyonel yatırımcı davranışlarından kaynaklanan yanlış fiyatlamalardır. Anomalilerin gözlendiği piyasalarda yatırımcılar belirli işlem stratejileri ile anormal getiri elde edebilmektedir. Çalışmanın amacı Temmuz 2008 – Haziran 2015 döneminde BIST 100 endeksi kapsamında momentum anomalisinin geçerliliğini araştırmaktır. Çalışmada Jegadeesh ve Titman (1993)’ın J ay / K ay yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, portföy oluşturma ve yatırım dönemi arasında bekleme süresi bulunmayan yöntemde BIST 100 endeksi…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Belediyelerin Mali Tabloları İle Nüfus Arasındaki İlişkinin Analizi 1980 – 2014 Arası Analiz
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Çözümü: Üç Boyutlu Muhasebe
- European Central Bank -Conventional And/Or Unconventional Instruments For Monetary Policy
- İşletmelerin Sürekliliğini Tehlikeye Düşürecek Riskler ve Kontrol Önerileri: KOBİ’lerde Bir Uygulama
- Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama
- Bulut Muhasebe Sistemleri ve Bir SWOT Analizi
- Possibilities For Managing Financial Crises Of Macedonian Companies
- Influence Of Budget Deficit On Economic Growth: The Case Of The Republic Of Macedonia