BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 802018-04-10
Bayrakdaroğlu, Ali, Tepeli, Yusuf
Özet
Bu çalışma BIST’te faaliyet gösteren şehir endekslerinin risk-getiri açısından dengede olup olmadığı üzerine motive edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada finansal varlık pazar doğrusu kullanılarak risk-getiri dengesi incelenmiştir. Araştırma kapsamında BIST’te işlem gören 12 şehir endeksinin 2012-2017 dönemine ait ortalama getirileri, beta ve eğim beta değerleri ile risksiz faiz oranı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda şehir endekslerinden XSKON, XSİST, XSİZM, XSDNZ, XSANK, XSANT, XSBAL endekslerinin aşırı, XSTKR, XSBUR, XSKOC, XSADA, XSKAY endekslerinin ise…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Benford Analizi İle Muhasebe Denetimi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama
- IFRS 16 Kapsamında Kiralama İşlemlerinin Finansal Raporlamaya Etkisinin İncelenmesi
- Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
- Akademisyen Gözüyle Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Kullanımı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
- Vergi Mevzuatı Açısından TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardının Muhasebeleştirilmesi
- Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması
- Finansal Oranların Üretkenliğe Etkisi: Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Firmaları İçin Panel Veri Analizi
- Blok Zinciri Teknolojisinin Muhasebe Ve Finans Alanlarına Yönelik Yansımaları Ve Beklentiler