BIST Şehir Endekslerine Ait Volatilitenin Modellenmesi
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 852019-03-25
Aşkın, Öyküm Esra
Özet
Borsa İstanbul (BİST) tarafından hesaplanan şehir indeksleri bölgesel kalkınmanın önemli bir göstergesidir. Hesaplandığı bölgenin finansal durumuna ışık tutan şehir endeksleri, belirsizlik altında yatırım kararı veren yatırımcılar için oldukça yararlı bir rehber olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple son yıllarda bu şehirlere ait finansal performansın bir haritasını çizmek, hem yatırımcıların hem de araştırmacıların oldukça dikkatini çekmektedir. Bu öneminden hareketle, çalışmada Şubat 2009-Mart 2019 tarihleri arasında hesaplanan 9 şehir endeksi günlük getiri serilerine ait volatilite, farklı…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Vergi Mizanından BOBİ FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması Ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama
- İmalat Sanayi ve Finansal Sektörde Temettü Dağıtımlarının Kısa Dönemli Fiyat Etkisi: BİST Uygulaması
- Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları
- Çalışma Sermayesi Yönetiminin Kârlılığa Etkisi: Borsa İstanbul 50 Endeksi Örneği
- Borçlanma Maliyetlerinin MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİFRS Açısından Muhasebeleştirilmesi
- Muhasebe Manipülasyonları: Toshıba Vakası
- Hile Denetiminde Whistleblowing Ve Whistleblowing Niyetini Etkileyen Faktörler: Kayseri’de Faaliyet Gösteren Muhasebeciler İle Amprik Bir Çalışma
- Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan İşletme Bölümleri Ders Programlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı UMES-2 Bağlamında İncelenmesi Ve Uyumlaştırılması