Döviz Piyasalarının Davranışlarını Açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi ile Adaptif Piyasalar Hipotezinin Karşılaştırılması: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 892020-02-17
Özkan, Oktay
Özet
Bu çalışmanın amacı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye döviz piyasalarının davranışlarını açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi ile Adaptif Piyasalar Hipotezi’ni karşılaştırmaktır. İlgili ülkelerin yerel para birimlerinin Dolar cinsi değerlerinin 17.07.2005-09.02.2020 tarihleri arasındaki haftalık getiri oranları üzerinde, sabit uzunluklu haraketli kayan pencereler yöntemi kullanılarak getiri oranı tahmin edilebilirliği için Dominguez ve Lobato (2003) tarafından geliştirilmiş olan Dominguez-Lobato testi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda BRICS-T döviz…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Murabaha Finansmanı Yönteminin Türkiye Muhasebe Standartları ve Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Kapsamında Katılım Bankaları Açısından Muhasebeleştirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Örnek Uygulama
- Sağlık İşletmelerinde Kalite Maliyet Analizi: Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama
- Muhasebe Derslerindeki Akademik Başarı ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Muhasebe Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi (1991-2019)
- Covid -19'un Borsa İstanbul Üzerindeki Etkisi: Bir ARDL Sınır Testi Modeli
- Bağımsız Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim ve İç Kontrolün Etkileşimi
- Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: BİST 100 Endeksi’nde Bir Uygulama
- Kripto Para Yatırımcılarında Finansal Risk Toleransı