Yeşil Tahvil ve Pay Piyasası Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizleri ile Araştırılması
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 942021-12-28
Nur, Tuğba, Ege, İlhan
Özet
Çalışmada 2010-2020 döneminde S&P500 ve S&P Yeşil Tahvil Endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak endekslere ilişkin volatilite tahminlemesi gerçekleştirilmiş olup, endekslerde farklı tarihlerde volatilite kümelenmesi olduğu gözlemlenmiş ve endeksler arasında volatilite yayılımının olmadığı tespit edilmiştir. Ardından endeksler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi araştırılmış olup, endeksler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi ve S&P500 Endeksi’nden S&P Yeşil Tahvil Endeksi’ne…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Analysis of Accounting Education at the World’s Leading Universities and Its Comparison with Turkish Universities
- Endüstri 4.0’ın Bağımsız Denetçilere Ve Denetim Uygulamalarına Etkisi
- Finansal Esnekliğin Yatırım Ve Kâr Dağıtım Politikası Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Finans Dışı Firmalar Üzerinde Bir Uygulama
- Sezgisel Bulanık TOPSİS Yöntemiyle Portföy Seçimi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
- İhtiyaç Kredisi Talepleri Anında Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
- Futbol Kulüplerinin Faaliyet, Finansal Ve Toplam Kaldıraç Derecelerinin Analizi: Avrupa Örneği
- Lisanslı Depoculuk Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin İşlem Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Ölçülmesi
- İmalat Ve Hizmet Sektörlerinde Karlılık Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi