Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama
Muhasebe ve Finansman DergisiMuhasebe ve Finansman Dergisi No. 672015-07-01
Çelik, İsmail, Özdemir, Arife, Gülcan, Nazlıgül
Özet
Çalışmada, 04.01.2000-18.03.2014 dönemi Kimya, Sınai, BIST 100 Endeksi ve Brent Petrol kapanış fiyat verileri ile petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Brent Petrol fiyatlarındaki değişimin araştırma konusu yapılan endekslerdeki (BIST100, BISTSINAİ, BISTKİMYA) getiri oynaklığı üzerinde açıklayıcı bir değişken olup olmadığının tespiti için kurulan ARMA-GARCH modellerinin varyans denklemine Brent Petrol fiyat değişimleri açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiş, ARCH ve GARCH teriminin ciddi düzeyde bir değişme göstermediği…
Özetin tamamı ve makalenin metni yayıncıda.
Makaleyi yayıncıda aç →Anahtar kelimeler
Aynı sayıdan
- Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul Örneği
- Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarının TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Uygulama Önerisi
- Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama
- Bankaların Ücret Ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Finansal Göstergelere Etkisi
- Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler
- Lojistik Regresyon Modeli İle Finansal Başarısızlık Tahminlemesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gıda, İçki Ve TütünŞirketlerinde Uygulama
- Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma
- Endeks Futures Kontratların Vade Günü Etkileri: Türkiye Piyasası Üzerine Bir Araştırma